1-4周 初期收集、整理相关资料，确定论文的主要框架及主要内容，并完成开题报告。
4-12周 在老师的指导下和自己已掌握的知识基础上逐步扩展论文内容：深入研究VAR约束下的最优投资组合决策模型的原理，并进行实证计算、分析。
12-16周 重新梳理论文要点，完善细节，最终完成论文，准备答辩。
四、预期达到的目标
在已学的知识基础上，将VAR技术引入Markwitz均值-方差模型构建更为适合证券投资组合实践应用的新模型；并对其特性进行初步的分析。
五、主要参考文献
论文范文http://www.chuibin.com/
[1]景乃权，陈姝.VAR模型及其在投资组合中的应用.浙江大学 310027
[2]张根明，石晓云.VAR约束下的投资组合决策模型分析.中南大学 商学院，湖南 长沙 410083
[3]基于VaR的证券投资组合优化方法
深圳证券交易所第七届会员单位与基金公司研究成果评选终评会
[4]Thomas J. Linsmeier and Neil D. Peaarson. Risk Measurement:An Introduction To Value At Risk. University of Illinois.1996
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