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江苏农业总产值的分析及预测(2)

时间:2021-12-26 15:34来源:毕业论文
2。1。2对一阶差分后的平稳序列做白噪声检验 表2-1一阶差分后平稳序列的白噪声检验 延迟阶数 6阶 35。54 0。00000 12阶 39。88 0.000075 24阶 46。38 0。003984 由

2。1。2对一阶差分后的平稳序列做白噪声检验

表2-1一阶差分后平稳序列的白噪声检验

延迟阶数

6阶 35。54 0。00000

12阶 39。88 0.000075

24阶 46。38 0。003984

由表2-1可知,延迟阶数是6的 显著小于 ,延迟12与24阶的 也较小,接近于0,表示可以拒绝该序列为纯随机序列的原假设,说明该序列是非白噪声序列,可以对该序列进行近一步的研究,提取相关有用的信息用来分析预测江苏农业总产值。

2。2 模型的拟合

    2。2。1模型的定阶

观察一阶差分后序列的自相关函数图与偏自相关函数图,根据模型选择的有关条件,判断序列适合的模型并进行定阶:

图2-4  江苏农业总产值一阶差分后的自相关函数图

图2-5  江苏农业总产值一阶差分后的偏自相关函数图

结合图2-4与图2-5,显示:自相关函数图显示出二阶截尾性,偏自相关函数图像显示出一阶截尾性,结合此信息,可以尝试着去拟合 模型,也就是要对原序列拟合 模型。为了更好地选择适合的模型,我们也可以逐步尝试拟合 模型,如 ,即对原序列拟合 来,自,优.尔:论;文*网www.youerw.com +QQ752018766-

2。2。2  模型参数的显著性检验

表2-2类型 系数 系数标准误 T

0.6135 0。1323 4。64 0。000

常量 33。15 15。00 2。21 0。033

观测值个数:  39    残差:SS =  323742(不包括向后预测)  MS =  8750   DF = 37

由表2-2中的数据可以得出:因为模型 各参数的 均小于显著性水平 ,所以模型 的参数通过显著性检验。 

表2-3

类型 系数 系数标准误 T

移动平均1 -0。4165 0。1581 -2。63 0。012

类型 系数 系数标准误 T

移动平均2 -0。3417 0。1582 -2。16 0。037

常量 84。68 27。13 3。12 0。004

观测值个数:  39    残差:SS =  336249(不包括向后预测)  MS =  9340   DF = 36

由表2-3的数据可以得出:因为 模型各参数的 均小于显著性水平 ,所以模型 的参数通过显著性检验。 

江苏农业总产值的分析及预测(2):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_87446.html
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