2。1。2对一阶差分后的平稳序列做白噪声检验
表2-1一阶差分后平稳序列的白噪声检验
延迟阶数
6阶 35。54 0。00000
12阶 39。88 0.000075
24阶 46。38 0。003984
由表2-1可知,延迟阶数是6的 显著小于 ,延迟12与24阶的 也较小,接近于0,表示可以拒绝该序列为纯随机序列的原假设,说明该序列是非白噪声序列,可以对该序列进行近一步的研究,提取相关有用的信息用来分析预测江苏农业总产值。
2。2 模型的拟合
2。2。1模型的定阶
观察一阶差分后序列的自相关函数图与偏自相关函数图,根据模型选择的有关条件,判断序列适合的模型并进行定阶:
图2-4 江苏农业总产值一阶差分后的自相关函数图
图2-5 江苏农业总产值一阶差分后的偏自相关函数图
结合图2-4与图2-5,显示:自相关函数图显示出二阶截尾性,偏自相关函数图像显示出一阶截尾性,结合此信息,可以尝试着去拟合 模型,也就是要对原序列拟合 模型。为了更好地选择适合的模型,我们也可以逐步尝试拟合 模型,如 ,即对原序列拟合 来,自,优.尔:论;文*网www.youerw.com +QQ752018766-
2。2。2 模型参数的显著性检验
表2-2类型 系数 系数标准误 T
0.6135 0。1323 4。64 0。000
常量 33。15 15。00 2。21 0。033
观测值个数: 39 残差:SS = 323742(不包括向后预测) MS = 8750 DF = 37
由表2-2中的数据可以得出:因为模型 各参数的 均小于显著性水平 ,所以模型 的参数通过显著性检验。
表2-3
类型 系数 系数标准误 T
移动平均1 -0。4165 0。1581 -2。63 0。012
类型 系数 系数标准误 T
移动平均2 -0。3417 0。1582 -2。16 0。037
常量 84。68 27。13 3。12 0。004
观测值个数: 39 残差:SS = 336249(不包括向后预测) MS = 9340 DF = 36
由表2-3的数据可以得出:因为 模型各参数的 均小于显著性水平 ,所以模型 的参数通过显著性检验。
江苏农业总产值的分析及预测(2):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_87446.html