文献综述随着阿里巴巴在纽交所上市，互联网金融再次被推倒风口浪尖上。2014年是互联网金融爆发年，从余额宝的推出到互联网银行牌照的发放，其中出现了各种各样的货币基金，保本基金，混合型基金，而低风险理财产品尤其是保本基金受到很多投资者追捧。然而保本基金真的保本吗？是否存在投资风险？45200
面对五花八门的理财产品，很多金融学者从之前集中研究理财产品定价理论，到如今的逐步转向对其风险及风险管理进行研究。其中诞生了很多经典著作。而最具代表性的衡量理财产品风险则是VaR模型。
VaR方法来计量风险最早出现在J•p•Morgan银行，即指在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失[1],随着该公司不停地推动和研究VaR模型，并以身试法地在自身风险管理中引入Riskmetrics模型和VaR模型，终于有效地改进和试验证明了VaR模型在风险管理中的合理性和先进性。随后1993年G30发表《衍生产品的实践和规则》的研究报告，1995年巴塞尔委员会在其《关于市场风险资本要求的内部模型法》向其成员国银行大力倡导这一方法，都再次将VaR模型演变为一个十分科学和实用的综合体系。
国内对VaR模型的研究最先始于著名学者郑文通（1997），其在《金融风险管理的VaR方法及其应用》一文中引进了VaR模型在风险管理中的应用论文网。随后，在不断学习和总结下，陈金龙（2002）在金融资产的市场风险度量模型及其应用一文中也着重利用VaR风险评估模型来分析推动风险度量模型发展的主要动因，而高业伟发表的看清保本基金“真面目”一文，则引发了大众对保本基金的关注与探讨。目前很多学者纷纷将VaR方法应用在保本基金的风险衡量上，贺杰梅在保本基金市场风险管理研究一文中就基于GARCH模型的VaR方法着重分析市场风险，可是面对如此迅速发展的互联网金融产品，从单方面因素来衡量保本基金的风险已经无法满足广大投资者的需求，因此，怎样将VaR模型应用到保本基金的风险度量和管理中，基于什么情况选择什么方法的VaR模型，是本文需要解决的问题和研究目的所在。
附：参考文献目录
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