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期权定价问题经过数十年的发展，到现在为止，期权定价研究中最主要依赖的数学方法有以下几种：基于偏微分方程的解偏微分方程法和基于随机分析的鞅方法，这两条研究的路相互交织并且并行前进，为金融学的数学体系化做出了巨大的贡献，除此之外，常用的方法还有利用离散模型进行逼近的方法。