Johansen大陆香港台湾三地股票市场联动性分析(3)
时间:2019-01-27 11:22 来源:毕业论文 作者:毕业论文 点击:次
1.2 文献综述 1.2.1 股票市场联动的概念界定 1.2.2 国外文献回顾 1.2.3 国内文献回顾 2 研究方法 在实证研究中，应用了很多计量经济学模型，现介绍主要计量经济学概念和运用的模型。 2.1 相关性分析 相关性的分析是计量经济学的一种常用的方法。相关性的典型表现是：一个变量随着另一个变量的变化而变化。相关又分成正、负相关两种情况，其计算过程可表示为： (-1<r<+1) (2.1) r>0,正相关;r<0,负相关; |r|=1,完全线性相关;r=0,完全不线性相关。 2.2 单位根检验 如果时间序列的均值、方差和自协方差不随时间而发生改变，且序列的各阶自协方差只与滞后阶数有关，则称该时间序列是弱平稳的或协方差平稳。EViews提供了优尔种单位根检验方法来判断序列的平稳性。其中较为常见的是Dickey-Fuller(DF) test 检验和Augmented Dickey-Fuller test (ADF检验，即增广的DF检验)。本文运用的是ADF检验。 (责任编辑：qin) |