止损边界的设定非常关键,套利的基础是价差序列的概率收敛,止损机制将风险控制在一定范围内,因为不是必然收敛所以当价差序列偏离过度必须止损。
期货套利的统计学方法以沪铜期货合约的跨期套利为例(4):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_184289.html止损边界的设定非常关键,套利的基础是价差序列的概率收敛,止损机制将风险控制在一定范围内,因为不是必然收敛所以当价差序列偏离过度必须止损。
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