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期货套利的统计学方法以沪铜期货合约的跨期套利为例(4)

时间:2023-07-09 10:48来源:毕业论文
止损边界的设定非常关键,套利的基础是价差序列的概率收敛,止损机制将风险控制在一定范围内,因为不是必然收敛所以当价差序列偏离过度必须止损。

    止损边界的设定非常关键,套利的基础是价差序列的概率收敛,止损机制将风险控制在一定范围内,因为不是必然收敛所以当价差序列偏离过度必须止损。

期货套利的统计学方法以沪铜期货合约的跨期套利为例(4):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_184289.html
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