6、利用已通过检验的模型进行预测分析。
任何一个时间序列都具有ARIMA(p,d,q)的模型形式。根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同,ARIMA模型包括移动平均过程(MA)、自回归过程(AR)、自回归移动平均过程(ARMA)以及ARIMA过程。
基于ARIMA模型的人民币汇率波动分析(4):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_195959.html6、利用已通过检验的模型进行预测分析。
任何一个时间序列都具有ARIMA(p,d,q)的模型形式。根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同,ARIMA模型包括移动平均过程(MA)、自回归过程(AR)、自回归移动平均过程(ARMA)以及ARIMA过程。
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