6。平稳序列建模步骤：

    假如观察值序列通过序列预处理，并且判定为非白噪声的平稳序列，就可以通过ARMA模 

型对该序列建模。

建模的基本步骤如下：

    ①求出样本偏自相关系数的值和样本自相关系数；

    ②选择适当阶数的ARMA（p,q）模型进行拟合；

 ARMA模型定阶的基本原则如表1：表1。

模型定阶

拖尾 p阶截尾 AR（p）

q阶截尾 拖尾 MA（q）

拖尾 拖尾 ARMA（p,q）

    ③估计模型中的未知参数值；

    ④测试模型的有效性；

    ⑤模型优化建立多个拟合，模型从中选择最优模型。

7。模型的优化

    当拟合模型通过检测，说明该模型能在给定的置信水平下有效地拟合观察值序列 ，但是这不是唯一的有效模式。当几个模型都是有效的模型且参数显著，这个时候选择一个更好的模式，即优化，优化的目的是选择相应的最优模型。来,自,优.尔:论;文*网www.youerw.com +QQ752018766-

8。序列的预测

用 来衡量预测误差，如果误差越小，则说明预测精度就越高，预测方差最小原则是当前最常用的方法，即：

 ，

因为 为  是线性函数，也是预测其方差的最小原则。为便于分析，根据线性

函数的可加性与ARMA（p，q）平稳模型的显性，有

预测方差为 

所以，要使预测方差达到最小必须使得

这时， 的预测值为：

预测误差为：

由于 为白噪声序列，即 。

第三章 模型的建立和求解