摘要市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值的潜在损失的风险，其中利率风险是国内银行面临的市场风险的主要方面。随着国内利率市场化进程的稳步推进和金融领域的深化变革，控制利率风险对于国内上市银行而言变得越来越紧迫。本文在梳理国内外关于利率风险计量模型、控制管理方法等的基础上，以国内A股16家上市银行数据为样本，采用重新定价缺口模型及持续期法进行实证分析。结果表明国内上市银行虽已认识到利率风险，但是敏感性不够，如何有效管理利率风险急需解决。65858

毕业论文关键字：上市银行 利率风险 重新定价缺口 持续期法

     毕 业 论 文 外 文 摘 要

Title ：The analysis of commercial banks’ market risk – for example of listed banks’ interest rate sensitive factors

Abstract：

Market risk refers to the changes in stock market prices, exchange rates lead to   unexpected loss , and interest rate risk is the main aspects of market risk faced by domestic banks.With the further advance of domestic interest rate marketization process and the development of financial deepening, interest rate risk control for the domestic listed Banks will become more and more urgent. This article firstly lists the interest rate risk measurement model from both at home and abroad ‘s existing literatures, and then on the basis of 16 domestic a-share listed banks data as samples, using the repricing gap model and duration method for empirical analysis. Results show that the domestic listed Banks has realized the interest rate risk, but sensitivity is not enough, how to manage interest rate risk should be solved urgently.

Key words：listed banks  interest rate risk  re-pricing gap  duration method

目录

1.绪论 1

1.1研究背景及意义 1

1.2文献综述 2

1.2.1国外文献综述 2

1.2.2国内文献综述 3

1.3研究内容与方法 4

1.3.1研究内容 4

1.3.2研究方法 4

2.国内上市银行利率风险识别 4

2.1国内上市银行利率风险的原因分析 4

2.1.1外部原因 4

2.1.2内部原因 6

2.2国内上市银行面临的利率风险类型 8

2.2.1重新定价风险 8

2.2.2收益率曲线风险 9

2.2.3基准风险 10

3.2.4期权性风险 10

3.2.5其他风险 10

3.国内上市银行利率风险度量 11

3.1研究对象数据来源 11

3.2重新定价缺口模型 11

3.3持续期法 16

4.国内上市银行利率风险控制管理 19

5.结论 20

致谢 22

参考文献 23

1.绪论

1.1研究背景及意义

市场风险指由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险，所以市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股市风险和商品价格风险四大部分。由于我国目前银行从事股票和商品业务有限，并且开放度不够，因此利率风险是市场风险的主要部分。利率是资金的机会成本，汇率、股票和商品的价格都与利率相关；同时银行主要靠放贷盈利，银行与其客户之间最重要的关系就是信贷关系，因此利率风险是商业银行在经营过程中必须高度关注的市场风险种类。