摘要随着世界范围内金融行业混业经营风潮的推进，金融控股公司逐渐展露出其相较于传统分业经营的金融机构的优越性。也正是因为此，针对金融控股公司的风险控制的研究就显得格外有意义。正确清晰地找出金融控股公司的风险，并对其进行量化的评价和分析，无论是对于保持公司本身的业绩增长还是对金融行业发展的研究都有着积极意义。本文先是介绍了金融控股公司的具体情况和国内外的研究情况，然后介绍了针对金融控股公司的风险分类的研究，并给出了几种主流的金融控股公司风险计量与评估的方法。随后本文通过使用ANP法尝试建立了金融控股公司的整体风险计量评估模型。本文结果对于金融控股公司的整体风险管理有一定的价值，为开发合理的金融控股公司风险管理体系提供支持。83084

毕业论文关键词  金融控股公司   风险计量与评估模型   ANP法

毕 业 论 文 外 文 摘 要

Title    Risk Measurement and Assessment of Chinese financial holding companies                 

Abstract As the world-wide tide named mixed operation of the financial industry develops, financial holding company gradually shows its potential and advantages comparing with the traditional inpidual financial companies。 Therefore, it is meaningful and important to study the risk measurement and control of financial companies。 Finding out the risks a financial company may have, then measure and analyze it, means positive for both the performance of the company and the research of the development of the financial industry。 In this paper, we first introduce the recent research results of the financial holding companies, then follows the study results of risk clustering, with the corresponding methods used to evaluate them。 After that this paper try to construct a general model of risk measurement and assessment to describe the total risk exposure of Chinese financial holding company。 The result is useful to the study of total risk management, and offer support to the construction of the reasonable risk management system of financial holding company。

Keywords  Financial holding company  Risk measurement and assessment model  ANP method

目   次

1。 绪论 1

1。1  研究背景 1

1。2  国内外研究现状 1

1。2。1  金融控股公司风险计量的研究 1

1。2。2  ANP方法研究现状 2

2． 金融控股公司风险管理的相关理论与方法 3

2。1  金融控股公司的定义 3

2。2  金融控股公司的风险种类及特点 4

2。2。1  金融控股子公司层面风险 4

2。2。2  集团层面风险 7

2。3  金融控股公司的风险传导机理 8

2。4  风险计量与评估 9

3。金融控股公司风险计量与评估模型 10

3。1  度量市场风险的风险价值模型（VaR法） 10

3。2  评估银行信贷风险的证券组合模型-信贷矩阵 11

3。3  衡量整体系统性风险的copula法 12

3。4  整体风险评估方法-ANP法