摘 要金融是现代的热名词，金融风险与金融业的发展息息相关，金融风险已经成为最常见、最普通、影响最大的一类风险，金融风险具有风险的一般特性，又具有独自的特殊性。本文中就金融风险的成因运用因子分析的方法进行分析和说明。86485

首先介绍了因子分析的基本思想、因子分析的基本步骤。其次，根据指标的选取原则，选取了影响金融市场风险的八个指标：GDP增长率、M2/GDP、固定资产投资增长率、国债负担率、短期外债/外汇储备、通货膨胀率、外债偿债率。然后通过中国统计年鉴收集了2005-2014年各个指标的数值，采用SPSS统计软件对影响金融风险的因素进行因子分析。最后，结合分析结果揭示了我国金融市场的内外环境，并且对如何保持金融市场的稳定性给出一些合理化建议。

毕业论文关键词：因子分析；金融风险；SPSS

Abstract Finance is the modern hot word。 Financial risk is closely related to the development of the financial sector and it has become the most common impact of the type of risk。 Financial risk has not only the general characteristics, but also a special nature。 This paper analyzed the reasons for financial risk with ways of using factor analysis。

Firstly, this paper introduces the basic idea and steps of factor analysis。 Secondly, according to the principle of the selection of indicators, we select eight indexes of financial market risk: GDP growth rate, M2/GDP, the growth rate of investment in fixed assets, the debt-to-gap ratio, short-term foreign debt/foreign exchange reserves, the rate of inflation, debt servicing ratio。 Again, we select 2005-2014 years’ each index in the china statistical yearbook。 And factor analysis is carried out with SPSS software for the influenced financial risk factors。  Finally, in this paper, we point out the internal and external environment of our country in the financial market by analyzing results and give some reasonable suggestions on how to keep the stability of financial market。

Keywords: factor analysis; financial risk; SPSS

目  录

第一章  绪论 1

1。1 研究背景及意义 1

1。2 国内外研究现状及存在的问题 1

1。3 本文的研究内容 2

第二章  因子分析 3

2。1 因子分析的基本思想 3

2。2 因子分析的数学模型（正交因子模型） 3

2。2。1 R型因子分析的数学模型 3

2。2。2 公共因子、因子载荷和变量共同度的统计意义 4

2。3 计算步骤 5

第三章  指标体系构建及数据收集 6

3。1 金融市场风险的概述 6

3。2 指标体系构建 6

3。2。1 指标的选取原则 6

3。2。2 指标选取 6

3。3 数据收集 7

第四章  因子分析的实证分析 8

4。1 因子分析具体过程 8

4。2 因子分析结果分析 11

结  论 13

致  谢 14

参考文献 15