摘  要 保险公司是从风险中获得利润的企业，它通过经营风险来运行，那么它的职责就是认清风险，刻画风险。风险理论中破产理论是重要的研究课题，它能为保险公司的决策者提供一个非常有用的警示作用，因此破产理论的研究具有非常重要的理论意义和现实意义。文章回顾了古典保险风险模型，并指出了古典方法的缺陷，本文在经典模型的基础上进行完善得到推广的破产模型，并用R语言进行模型，主要研究最终破产概率。88318

Profit enterprise, risk an insurance company from risk through its business to run, it's duty is to identify risk, risk。 Bankruptcy theory is an important research topic in risk theory, it can provide the decision makers of insurance company with a very useful warning role, therefore bankruptcy theory research has very important theoretical significance and practical significance。 Article reviews the classical insurance risk model, and points out the defects of the classical method in this paper, on the basis of the classical model for perfect promoted bankruptcy model, using R language to carry on the model, the ultimate ruin probability are mainly studied。

毕业论文关键词：复合泊松过程； 破产概率； 随机模拟

Keyword： Compound Poisson Process； Ruin Probability； Stochastic Simulation

目录

1。引言 2

2。相关概率分布与泊松过程 3

2。1指数源-于,优W尔Y论L文.网wwW.youeRw.com 原文+QQ75201,8766分布 3

2。2泊松分布 3

2。3泊松过程 3

2。4复合泊松过程 4

2。5非齐次的泊松分布 4

3。破产理论 4

4。破产概率的模拟 5

4。1单险种非齐次复合泊松风险模型 5

4。2 参数的估计与检验 5

4。3破产概率模拟步骤 7

4。4破产概率R语言实现 8

4。5结论分析 9

5。模型的优点和缺点 13

1。引言

随着人们思想意识的提升和生活水平的逐步提高，越来越多的人选择将自身剩余资产的投资转移到保险行业。在人类社会生活中，风险是时刻发生的，所有人不可避免地会遭遇或大或小的风险。保险的基本原理就是在风险发生前，投保人将保费交由保险公司集中管理，当风险发生时，由保险公司为发生风险产生的损失买单，投保人可以避免自身的损失。同时承保人会通过分析和计算的方式来合理设置资金，最终目的是使得投保人和承保人都获取收益。但是迅速发展的同时必然有风险的产生，在保险行业也是如此，风险体现的形式有很多种，其中最严重的是破产，所以破产理论成为风险理论中最重要的组成部分。破产理论在现实中是非常实用的理论，因为公司经营考虑的根本问题就与它有关。From~优E尔L论E文W网wWw.YoUeRw.com 加QQ7520.18766

保险风险理论是管理者对风险进行定量分析和预测时考虑的一般理论，它可以应用于涉及到风险分析领域与决策领域的许多方面。在近代数学发展中，保险风险理论因为其重要性被广泛研究，破产理论是当中不可或缺的一部分，也是十分重要和核心的一部分。它的主要思想是通过概率论知识以及随机过程来构建模型，来描述多种风险业务。但是关于保险风险理论的研究，究其根本还是对于破产理论的研究。因为对于保险公司来说，最本质的风险就是无能力偿付的风险，通过研究破产概率来度量保险公司的风险成为最基本手段。