马尔科夫链在股票价格预测中的利用(3)

马尔科夫过程：用分布函数来表示马尔科夫性，设随机过程的状态空间为 [5]。如果对时间的任意个数值，，，在条件下，的条件分布函数恰等于在条件下的条件分布函数，[5]即

于是称此过程具有马尔科夫性或无后效性，此过程为马尔科夫过程[5]。
2.2 马尔科夫链
设随机过程的状态空间为: ,若对任意的，及有

则称为离散时间、离散状态的马尔科夫过程，简称马尔科夫链[6]。
2.3 转移概率和转移概率矩阵
现在记链的状态空间。用条件分布律来表示马尔科夫性，即对任意的正整数，和，有

即有条件概率

为马尔科夫链在时刻处于状态条件下，在时刻转移到状态的转移概率。
由于链在时刻从任何一个状态出发，到另一时刻，必然转移到状态中的某一个，所以
，其中 =1,2, …。
当转移概率只与及时间间距有关时，我们称转移概率具有平稳性。在此情况下转移概率