摘要本课题以在沪深股市中随机选择的44支上市公司作为样本，选择15项具有代表性的财务指标，使用多元统计中的聚类分析与判别分析方法，进行股票投资决策研究，为投资者提供投资理论依据,降低主观判断与随机性所带来的风险。67766

首先本文使用离差平方和距离的聚类分析法将44支股票系统分类成5类，并使用回代检验与方差分析法对分类结果作出检验，给出详细的分类原因。然后利用Fisher判别分析方法对7只待分析股票进行非逐步与逐步判别归类。对两种方法计算的结果作比较后，得到逐步判别的结果更加理想。然后根据每只股票的长期K线走势对此结果作出合理性检验。

通过结果可以看到，聚类与判别分析法能够客观上解决所提出的问题，得到所需要的投资决策。

毕业论文关键词  股市，投资决策，聚类分析，判别分析

毕业设计说明书（论文）外文摘要

Title           Strategy study of stock investment      based on statistical analysis              

Abstract The purpose of this paper is giving investment strategies and declining the risk from uncertainty and subjective estimation by using Cluster analysis and Discriminate analysis to analyze the financial affairs of the Shanghai and Shenzhen Stock Market’s Listed companies. First of all, I choose 15 kinds of financial indexes and use the Cluster analysis to classify the sample stocks into several groups. At the same time, we verify the consequence of the classification and give the reason. Secondly, I use the Discriminate analysis to classify the investor’s stocks. According to the result of the statistical analysis, I discuss the practicability of the result and give the investor a suitable suggestion about investment strategy.

Keywords  Stock Market  Investment Strategy  Cluster Analysis Discriminate Analysis   

目录

序言 1

1 研究背景和现状 3

2 基本理论 5

2.1 聚类分析 5

2.1.1 引言 5

2.1.2 系统聚类法 5

2.1.3 系统聚类法的统计量 7

2.1.4 系统聚类法的检验 8

2.2 判别分析 9

2.2.1 引言 9

2.2.2 判别分析模型 10

2.2.3 两个总体的距离判别 10

2.2.4 Fisher判别法 13

2.2.5 逐步判别法 15

3 股票投资决策研究 18

3.1 指标分析与处理 18

3.1.1 指标的选择 18

3.1.2 指标的解释 19

3.1.3 指标数据的计算 20

3.2聚类分析 27

3.2.1 经验上的分类 27

3.2.2 计算后的分类 28

3.2.3 分类的检验 32

3.2.4 分类解释 35

3.3 判别分析 36

3.3.1 对判别分析的检验