摘要马尔科夫链是一种应用于随机过程问题中的有效预测方法，其原理虽然复杂，但是应用却十分广泛。他主要用于分析随机事件未来发展的状态趋势，是一种科学的预测方法。在经济领域中，很多现象都具有马尔科夫链的特征，本文通过梳理马尔科夫链的基本原理和马尔科夫预测法的理论知识结合实际案例说明他在经济、金融等领域的应用，展示金融经济学领域中数学建模的重要性与必要性，为数学在金融与经济发展上的应用给出理论基础的介绍。 78422

毕业论文关键词：马尔科夫链；随机过程；金融经济；预测法 ；实证分析

Abstract Markov chain is a kind of effective forecasting method which is applied to the problem of stochastic process。 Its principle is complex, but its application is very wide。 It is mainly used to analyze the trend of the future development of random events, and Markov chain is a scientific forecasting method。 In the economic field, many phenomena have the characteristics of Markov chain, this paper illustrates its application in the field of economy, finance and so on, displays the importance and necessity in the field of financial economics in mathematical modeling by combing Markov chain principle and Markov forecasting method of theoretical knowledge with actual cases。 Mathematics methods of Markov forecasting in finance and economic development application of this theory are introduced。

Key words: Mark off chain; stochastic process; money economy; Prediction method; empirical analysis

目  录

第一章    马尔科夫链的基本知识 1

1。1马尔科夫性 1

1。2  马尔科夫链 1

1。3   马氏性的检验 1

第二章   马尔科夫链预测法的理论基础 3

2。1  转移概率矩阵 3

2。2  C-K方程 3

2。3   马尔科夫链预测模型的建立 3

2。4遍历性与平稳分布 4

第三章  马尔科夫链在市场预测和决策中的应用 6

3。1   背景 6

3。2   在市场预测和决策中的应用 6

3。3  中国商业银行信用卡市场占有率预测 7

第四章 基于马尔科夫链在股票价格和消费率与积累率中研究 10

4。1   股票价格的预测 10

4。2    马尔科夫链在我国消费率与积累率研究中的应用 13

4。3 基于马尔科夫链的人员需求预测模型 16

总结与展望 19

致谢 20

参考文献 21

第一章 马尔科夫链的基本知识

1。1马尔科夫性

马尔科夫链根据安德烈。马尔科夫的名字命名的一种特殊的随机过程，它最大的特点即是马尔科夫性质。但马尔科夫认为，未来事物的发展状态只与现在的情况有关，与过去毫无关系。用通俗的话来说就是，一只没有记忆的白鼠在若干个洞穴内跑动，当它在一个固定地方时，它下一个将要去的地方与它之前跑过的地方没有关系，因为它并没有记忆。这种过去与未来毫无关系的特性就被称为马尔科夫性。