- 上一篇：交通运输费用最优问题国内外研究现状与发展
- 下一篇：RNA甲基化识别研究现状概况
近年来，国内外均有大量的企业机构和学者对投资收益与风险的问题及投资组合选择的问题，进行了大量的深入研究。在马柯维茨对资产组合理论研究的基础上，另两位美国经济学家William F。 Sharpe和John Lintner分别在1964年的文章《资本资产定价:风险条件下的市场均衡理论》和1965年的文章《风险资产的价值，股票资产组合的风险投资选择，资本预算》中，给出了资本资产定价模型———CAPM。国内学者对这些理论在证券资产投资决策中进行了数量庞大的实例论证，主要通过国际与国内中证券市场的实时数据，运用权重组合方法，得出投资决策与风险组合的关系。87196
自从20世纪80年代以来，国际金融市场经历了空前的蓬勃发展，金融活动以各种各样的方式影响着我们的经济生活。面对国际金融自由化，以及不断更新的金融工具和金融衍生品，投资者不仅要知道自己投资所产生的预期收益，同时也更需要了解自己所投资的资产所带来的风险。因此，给出投资组合的风险度量以及各种安全标准，是风险与防范的一个重要问题。研究了投资组合的风险度量方法，也给出了满足某种安全标准的投资组合的模型，并将算法运用于此类问题。这些结果是满足于安全度量的前提下所得到的最优决策，为金融机构与资产持有者正确投资提供了理论依据。
参考文献
[1] 姜启源等。 《数学模型》（第四版）。 高等教育出版社。 2011年。
[2] 边馥萍等。 《数学模型方法与算法》。 高等教育出版社。 2005年。
[3] 谢金星，薛毅。 《优化建模与LINDO/LINGO软件》。 清华大学出版社。 2005年。
[4] 胡运权等。 《运筹学基础及应用》（第四版）。 高等教育出版社。 2004年。
[5] 李大潜。 《中国大学生数学建模竞赛》（第三版）。 高等教育出版社。 2008年。
[6]Keith Cuthbertson,DirkNitzsche。 《数量金融经济学》。 西南财经大学出版社。 2008年。
[7]盛骤等。 《概率论与数理统计》（第四版）。 高等教育出版社。 2008年。
[8]汪晓银，周保平。 《数学建模与数学实验》（第二版）。 科学出版社。 2012年。
[9]华东师范大学数学系编。 《数学分析》（第四版）。 高等教育出版社。 2010年。
[10]Frank R。Giordano，Maurice D。weir，William P。 Fox。 A First Course in Mathematical Modeling。China Machine Press。 2003。
[11] 胡彦君，张璇。《证券投资组合规避风险的实证研究》。 《河北企业》。 2012年3期。
[12] 李园庭胡结梅。 《风险投资的最优决策问题的数学模型》。 《南昌航空工业学院学报(自然科学版)》。 2001年2期。
[13] 姚丽丽。 《VaR及其在证券投资中的应用》。 东北财经大学硕士学位论文。 2006年。
[14] 侯为根。 《一类参数规划问题最优解的结构及其应用》。 《安徽工业大学学报(自然科学版)》。 2001年3期
[15]侯琳琳。 《投资项目组合的风险决策模型及算法研究》。 河北工业大学硕士学位论文。 2004年。
[16] 孟祥波。 《一类风险资产组合模型的分析》。 《科技创新导报》。 2010年11期。