Samar Maziad和Joong Shik Kang(2012)运用双变量GARCH模型来理解在岸和离岸市场的联系，发现不仅在岸即期市场的发展对离岸即期市场有影响，离岸远期汇率对在岸远期利率预测也有影响，还发现了两个市场之间的波动溢出效应的证据，并认为今后这些流通渠道会促进离岸市场的进一步发展。
任苑(2013)运用VAR模型和脉冲响应发现香港离岸人民币市场的人民币存款数量对在岸市场的人民币货币供给量存有积极影响，且短期影响大于长期。此外，香港人民币离岸市场的人民币汇率对在岸市场的人民币汇率有单向价格信息和风险传导的影响。最后作者提出了在岸市场和离岸市场的应对措施。
刘辉(2014)运用ARMA-GARCH模型分析人民币离岸在岸之间的互动效应发现离岸人民币市场作为新兴的人民币离岸市场，规模比较小，所以其汇率波动对于在岸人民币市场汇率波动的影响不大，而在岸人民币市场的人民币汇率对离岸人民币市场的人民币汇率影响较大。
杨承亮(2014)综合运用协整检验、格兰杰因果关系检验、VAR模型和脉冲响应分析香港人民币离岸市场和人民币在岸市场的利率、汇率间的相互影响，深入探讨人民币离岸市场与在岸市场之间的资本流通渠道以及套利模式。作者建议首先要完善在岸金融市场并加快改革，再推动离岸市场的建设，加强对其的监管。 人民币离岸业务文献综述和参考文献(2):http://www.youerw.com/wenxian/lunwen_21647.html