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国际原油价格波动模型文献综述和参考文献(2)

时间:2022-07-03 08:56来源:毕业论文
主要参考 文献 [1]ARCH模型 Engle, R。 F。 (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrical, 50, 987-1008。 [2]G


主要参考文献

[1]ARCH模型 Engle, R。 F。 (1982), “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation,” Econometrical, 50, 987-1008。

[2]GARCH模型 Bollerslev, T。 (1986),“Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 307-27。

[3]Cuicui Luo Luis A。 Seco Haofei Wang Desheng Dash Wu, (2010),"Risk modeling in crude oil market: a comparison of Markov switching and GARCH models", Kybernetes, Vol。 39 Iss 5 pp。。750 – 769。

[4]高铁梅计量经济分析方法和建模-EVIEWS应用及实例,2006

[5]朱勇生,张世英 平行数据随机波动建模及应用研究 管理学报,2005

[6]华晓龙,祁小伟。国际原油价格长n期趋势分析,经济论坛,2014

[7]陈双,冯成骁。基于Garch族模型的国际石油价格波动性分析,统计与决策,2014

[8]黄键,世界石油价格波动的原因分析,北方经贸,2005

[9]赵农,危结根,石油价格波动分析,世界经济,2005

[10]李少民,吴韧强,世界石油价格的产期趋势预测,经济纵横,2007

[11]王国志,国际油价变动成因及我国的应对政策,燕山大学学报,2007

[12]黄赜琳,国际石油价格波动对我国经济的影响及对策,经济纵横,2006


国际原油价格波动模型文献综述和参考文献(2):http://www.youerw.com/wenxian/lunwen_95856.html
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