国内外有很多关于分析股市时间序列规律的文献。国外有很多相关研究人员很早就在进行此类研究，有一些入门介绍的文献以及描早期该项研究进展成果的书籍。国外著名的学者如Box 和Jenkins(1994)Hamilton（1994),和Greene(2000),都对时间序列模型进行了详尽地论述,其中Box and Jenkins(1994)和Greene(2000)的书是时间序列分析极好的入门书籍; Hamilton （1994)的书是一本专著详细阐述了九十年代以前这个领域的研究进展。1997年Campbell的计量经济学著作的书籍很有名，可以说很好地总括了1997年以前该范畴的大量优秀研究成果，但没有加入创新的想法。2002年Tsay的与计量经济有关的书籍将关注点放在金融时间序列模型的建立和应用，同时提出了股市时间序列的非线性和多元GARCH类模型，其中有着重讲述针对极值计量手段的统计理论及VaR的算法。之前，我国有关股票时间序列分析的的书籍不多，但最近增加了一些，例如张晓恫的《计量经济分析》是一本优秀的计量经济学研究生教材，供研究人员参考其中着重讲述几类重要时间序列模型及运用实际的章节，该书中很大篇幅介绍了相关软件Eviews的用法；论文网封建强(译)的《商业和经济预测中的时间序列模型》翻译了很多国外时间序列分析的理论，内容具体，很有实际价值；张世英的《协整理论与波动模型一金融时间序列分析及应用》很有可能是我国首本此类书籍的非译制专著,他在书中提出模型时运用矩阵分析语言这一数学形式,特别是将外国常常讨论的向量自回归模型、协整理论、SV(随机波动)模型和金融中的混沌以及非线性分析等各种观点和模型都相应地做了描述。外国在很多书目之外，另有很多论文。Engel(1952)、Bollerslev(1956)，发表的两篇这方面的论文是在后来研究此类问题的基础性的依据，可以说是时间序列分析的奠基性著作；1979年Dickey 和 Fu11er一篇着重描述根验算的论文也为时间序列分析的研究提供了新的研究方向；1992年和1997年，Cao 和 Tast以及Guorieruox等几位国内外知名学者分别着重叙述了非线性的方法如何被用来研究股票价格的浮动；1991年及1987年，Nelson与Tsay两位知名学者也对已有的GARCH类型的研究方式提出了改良并加以运用。我国的股票等的交易市场与交易体系形成比发达国家起步晚，所以在这方面的研究落后于别的国家,但是可以发现我国学术界最近在该领域的研究进步很迅速, 徐剑刚和唐国兴在1997年发表的论文很有可能是国内该领域的首篇文献，主要针对本国股票市场的波动性情况使用了GARCH类模型的研究方法；这以后,2000年到2004年间都有一批优秀的文献发表出来，严太华(2000)、杜海涛(2000)、唐齐鸣和陈健(2001)、温素彬(2002)、陈守东和俞世典(2002)、金洪飞(2004)、王佳妮和李文浩(2005)等都对我国证券市场建立了时间序列模型并在实证分析中取得了不错的效果，使得有关我国时间序列模型的研究也进步了很多；2000到2004年间赵明华等、龚锐、陈仲常和杨栋锐、马丹等一大批专家学者还有一些论文，假定误差序列服从t分布、GED分布等非正态分布建立了我国股市的GACRH类模型，取得了满意的实证分析结果。 股市时间序列建模的研究现状:http://www.youerw.com/yanjiu/lunwen_15024.html