Adrian 和 Brunnermeie(2008)基于风险价值理论，成功的在系统风险的测度研究里植入了条件风险价值CoVaR，这一举措说明一旦其他金融机构居于高风险的位置时，那么目标金融机构将要迎接的风险究竟是怎样的会异常明显。

Chen(2010)相比于其他人的研究，主要从微观角度出发。在静态模型下，将有资本要求监管和没有资本要求监管下的系统性风险进行了比较，发现了较为有用的结论，即有资本要求监管可以减少系统风险，当然这只针对单一银行，而不针对其他复式银行，但与此同时也提高了银行体系内彼此的相互作用。

Brownless(2010)提出并使用了一个新的衡量系统风险的方式，即MES（Marginal expected shortfall）。MES大小主要由三个因素决定，首先是金融股票价格的波动性，其次就是尾部分布，最后即股票与市场指数的相关性。作者进行了大量的实践，主要采取不对称的DCC GARCH 模型及非参数尾部的方式，对102家美国金融公司进行估计和深入研究，结果证明，使用该方法极大地有利于金融机构的风险评估。银行风险所显露出的相关性是银行系统性风险生成的重要组成机制之一，这也说明如果资产负债结构差不多的多数银行的风险暴露的相关度更高。因此，若同时遭受金融危机或者面临负面经济，那么直接形成的金融系统性风险就会使得大部分银行甚至全部银行的财务出现危机或者破产倒闭。