所以该组合的平均收益为。
而该组合的风险(方差)为
求最小组合风险,即求关于点的极小点,为此令
从中解得它与无关,因为中的系数为正,所以以上的可使组合风险达到最小。
论数学在经济中的应用(3):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_100302.html所以该组合的平均收益为。
而该组合的风险(方差)为
求最小组合风险,即求关于点的极小点,为此令
从中解得它与无关,因为中的系数为正,所以以上的可使组合风险达到最小。
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