2。24 条件异方差模型
集群效应:在消除确定性非平稳影响后,残差序列波动大部分是平稳的,但在某些时段持续偏大,某些时段波动持续偏小[16]。
(1)q阶自回归条件异方差模型(autoregressive conditional heteroskedastic)简记为ARCH(q)
①原理[1]:在残差平方序列中蕴含着某种相关信息,可以通过构造适当的模型提取这些相关信息,以获得序列异方差波动特征
基于SAS的时间序列模型在股票预测方面的应用(5):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_199698.html