国外，尤其是发达国家的商业银行在信用风险管理方面已具备丰富的经验，关于信用风险管理工具与方法的研究也已经比较成熟。
George Akerlof（1977）提出逆向选择理论，指由交易双方信息不对称和市场价格下降产生的劣质品驱逐优质品，进而出现市场交易产品平均质量下降的现象。
Stiglitzand and Weiss(1981)指出在信息不对称条件下，利率机制和配给机制在信贷市场上都在起作用。45172
Boot,Thakor和Udell(1991)提出银行通过运用各种获取信贷客户相关信用的技术，达成克服逆向选择和反向激励引起的信息不对称问题的目的。
国外商业银行注重于开发出一整套成熟的信用风险管理体系，包括信用风险定价模型，如RAROC(Risk Adjusted Return on Capital), 即风险调整资本收益。信用风险度量模型，如KMV公司的KMV模型、摩根的信用度量术模型(credit metrics mode1)、麦肯锡公司的宏观模拟模型(credit portfolio view)、瑞士信贷银行的信用风险附加法模型(credit risk+)、死亡率模型(mortality rate)等。
国内研究状况
马海英（2007）通过对现代信用风险宏观环境和发展趋势的研究，对信用风险的管理现状进行了分析论文网，比较了古典和现代的信用风险分析方法，提出了信用风险管理相关的建议。
吴文森（2009）分析了商业银行信用风险的影响因素，就商业银行信用风险管理中普遍存在的问题，从度量模型、体系内容，管理文化等方面进行分析，提出商业银行应该从多方面努力完善自身的信用风险管理体系。
漆腊应（2009）提出应借鉴国外大型商业银行在信用风险管理方面的实践经验，与国内商业银行信用风险管理现状相结合，系统构建商业银行信用风险管理体系，优化信用风险管理机制，提升商业银行信用风险管理能力。
王海蓉（2011）认为信用管理风险管理是银行管理工作中的一个重要组成部分，对信用管理中的风险问题进行分析，有利于提升商业银行的整体管理水平。信用风险是我国商业银行面临的第一风险，国内的商业银行对信用风险管理的水平与国外先进银行之间存在巨大的差距。
毛梦青（2013）提出我国商业银行的业务扩张加大了潜在的信用风险，只在将商业银行的信用风险控制在可接受的范围内，才能获取更高的收益。国内商业银行在运用国外先进的管理方法上还缺乏足够的前提条件，在监管和防范信用风险的问题上都存在较大的隐患。 商业银行在信用风险管理国内外研究现状:http://www.youerw.com/yanjiu/lunwen_46483.html