含有模糊约束的最优投资组合模型

一。模糊数介绍

为了讨论方便,下面先给出模糊数的定义。

定义1设R为实数集,F为有界闭模糊数集。

二。模型建立与分析

三。结束语

对风险证券的收益率如何确定和表示一直是现代投资组合理论研究的论文网一个重要方面。本文用梯形模糊数来表示证券未来的收益率,用投资组合的模糊预期收益率偏离按历史数据计算估计出的收益率的程度来度量风险,建立了一种含有模糊约束的投资组合模型,并利用梯形模糊数的比较,将模型转化为相应的确定性二次规划问题进行求解。该模型可以在模糊收益率的不同水平集上计算出最优解,在实际投资中可以作为投资决策的参考。

含有模糊约束的最优投资组合模型