1。2。1国外文献综

1）有关风险及风险管理方面的研究

2）有关监管方面的研究

1。2。2国内主要研究成果综述 

1）有关风险及风险管理方面的研究

2）有关监管方面的研究

1。3 研究思路及框架设计

1、定性与定量分析有机结合。以风险管理为理论武器，采取定量与定性相结合的方式构筑风险监测预警机制，识别风险，可量化的风险利用VAR值进行全部量化，不可量化的进行定性分析。

2、比较分析法。以外部监管模式为研究视角，比较中美两国金融控股公司的差异，进而构建国内金融控股公司在短期、长期、中期等不同阶段的监管机制。

3、规范、实证分析有效结合。以实证分析法就国内金融控股公司发展和外部监管机制进行探讨，采取规范分析的方法，主要分析国内金融控股公司外部监管模式的选择和完善防火墙的主要措施。

2。金融控股公司风险管理理论基础

2。1 金融控股公司概述

作为金融业综合经营的有效组织形式，金融控股公司最大限度的实现的了资本投资优化选择和收益的最大化，推动了资本的有效运作。从结构上说，控股公司和其他金融企业扮演了集团公司和成员企业的角色。并且这种关系是建立在产权关系和管理关系之上的。集团公司对成员企业进行控制和干涉，但成员单位也依法享有独立的民事权利。作为舶来品的典型代表，金融控股公司这一术语是美国《金融服务业法案》解释有关银行控股公司组织结构的条款时第一次提出的。当时，该法案并没有就这一新名词进行界定。在满足金融控股公司法相关规定的条件下，该公司能够实现对某一企业、金融机构或者银行股份有效控制的，那么该公司就可以被视作金融控股公司。这一定义是台湾地区在其“金融控股公司法”第4条第1项第2款中提出的。

在笔者研究过程中，把企业在一家以上的公司中开展证券、保险、银行及村镇银行等主营业务，在其他业务经营时至少控股一家公司的，看作金融控股公司。

2。2 全面风险管理理论来:自[优E尔L论W文W网www.youerw.com +QQ752018766-

2。2。1 全面风险管理的定义及构成

通常来说，企业在管理和经营过程中，采取规范风险管理流程、营造风险管理文化、完善风险管理体系等措施，进一步降低企业风险，实现风险管理目标和企业经营整体目标，这些过程和措施就是全面风险管理。风险管理体系中又包含了基本策略、理财措施、组织职能设置、信息管理系统和内部控制等基本要素。

一般来说，管控过程、实施环境以及有效监管是开展全面风险管理、建立相关体系的三大基本要素。

1）风险管理实施环境

实施环境在组织、分析、操作的整个风险管理过程中发挥了支撑作用，是风险管理框架构建的基本要素。它主要由内外两个环境组成。国家宏观政策，利率和汇率政策、通货情况是影响风险管理的外部因素，构成其外部环境。组织架构、管理理念和敞口等因素构成了内部环境，它将直接影响工作人员对于风险管理的认识和态度。