马尔科夫链在股票价格预测中的利用(3)
时间:2018-06-12 16:03 来源:毕业论文 作者:毕业论文 点击:次
马尔科夫过程：用分布函数来表示马尔科夫性，设随机过程 的状态空间为 [5]。如果对时间 的任意 个数值 ， ， ，在条件 下， 的条件分布函数恰等于在条件 下 的条件分布函数，[5]即 于是称此过程 具有马尔科夫性或无后效性，此过程为马尔科夫过程[5]。 2.2 马尔科夫链 设随机过程 的状态空间为: ,若对任意的 ，及 有 则称 为离散时间、离散状态的马尔科夫过程，简称马尔科夫链[6]。 2.3 转移概率和转移概率矩阵 现在记链的状态空间 。用条件分布律来表示马尔科夫性，即对任意的正整数 ， 和 ，有 即有条件概率 为马尔科夫链在时刻 处于状态 条件下，在时刻 转移到状态 的转移概率。 由于链在时刻 从任何一个状态 出发，到另一时刻 ，必然转移到 状态中的某一个，所以 ，其中 =1,2, …。 当转移概率 只与 及时间间距 有关时，我们称转移概率具有平稳性。在此情况下转移概率 (责任编辑：qin) |