基于ARIMA模型的中国CPI指数预测研究(4)
时间:2017-01-05 12:57 来源:毕业论文 作者:毕业论文 点击:次
4.选取编制方法 目前来说，我国CPI指数每个月的编制有两种口径：一种是以上一年的同期作为基期的同比CPI，它反映的是以一年为周期的价格变化；另一种是以上一个月作为基期的环比CPI，它可以迅速地反映短时间内突发的价格变动。CPI编制过程中的计算方法总的来说有下面有两种，其中一种就是简易的几何平均法，而另外一种是加权算术平均法。在这当中，我们主要利用简易的几何平均法对具有代表性的规格品作几何平均，从而计算基本分类指数，另外我们再通过加权算术平均法中的逐级加总从而来获得中类、大类指数和总指数。 5.对CPI的编制进行调整 因为我国居民消费的变化是具有多个方面的，所以在编制的过程中应定期对产品篮子中具有代表性的规格品以及收集价格变动数据的渠道进行调整，为此我们一般以五年一大调、一年一小调作为原则对其中涉及到的权重系数进行调整，同时也会对指数的计算公式进行相应的变换，以达到适应实际的经济情况的目的。 ㈢ CPI指数的影响因素 CPI具有在一定范围内上下波动的规律，这从表面的层次来看，有可能是由商品价格的上涨或下跌所导致的，可实际并不是这么简单，在这表面现象里面其实蕴藏了许多更深层次的影响因素。对CPI指数影响较为明显的因素有货币供应量、进出口需求、消费需求、固定资产投资、贷款余额、出口总额、社会消费品零售总额等。 其中，货币的供应量对CPI变化的影响比较显著，因为它们两者之间存在着一种稳定的均衡关系。在短时间内，CPI一般不会立刻跟着货币供应量的增加而上升，可是在经过一定时间的传导时滞之后，由于超出限量的流动性被释放了出来则会使得物价上升。在长期内，货币因素对CPI指数具有明显的影响作用，并且经济系统也存在着反向调节机制，这种方向相反的修正作用正是使CPI指数在整个系统里不会长时间地偏离平衡的位置的原因，另外由于协整方程会对CPI的偏离产生一定的制约，则使得CPI指数在未来一期能够自动得到修正。 除此之外，对在影响CPI变化的产生众多因素当中，固定资产的投资也是有明显影响的。以房地产投资为主的固定资产投资是在我国的现实社会中深受普遍大众喜爱的投资方式，而这种固定资产的投资对推动物价上涨起着尤为重要的直接作用。固定资产的投资很大程度地带动了以建材、钢筋水泥为例的相关产业的发展，由此进一步促使了原材料的价格上涨，通过这样的传导机制，这些上涨最后都会传导到CPI上。 四、时间序列分析的理论基础 ㈠时间序列模型的介绍 时间序列是将收集到的数据根据发生时间的前后对其进行排列从而生成的一系列观察值的集合。时间序列分析则是对这种根据发生时间的前后所排列后的动态数据进行处理研究的统计分析方式，这是种以随机过程以及数理统计为基础的研究方式，它通过建立一个可以较为准确地反映序列中的动态相关关系的统计分析模型且可用于对总体的将来的行为进行预估与分析。 1.自回归模型(AR)与移动平均模型（MA） 自回归模型（AR），也就是说，是主要以自身做回归变量的自回归过程。在任何的一个时点t上，Y在这当中作为随机平稳序列的值，它表现为在已经发生的p个时点上所得到的一组数据的线性集合，并与t时点上的对应残差相加，并且对于所组成残差的序列仍然呈现出白噪声的特点，则该模型就可以称为自回归模型AR(p)。 移动平均模型(MA)，Y作为这当中的一个随机平稳的序列，它所对应的任何一个时点t上的数值若均能够表现为 与前面的q个时点上的残差序列 的加权平均值的相加结果，并且残差序列 所表现出来的白噪声性质也较为明显，则认为它就是移动平均模型MA(q)。 (责任编辑：qin) |