资本资产定价模型在上海证券市场中的适用性
毕业论文关键词：资本资产定价模型 上海证券市场 回归检验
Применение САРМ в Шанхае рынка ценных бумаг
Аннотация: Горячая рынок привлекает большое количество инвесторов, но и привлечь большое количество спекулятивных средств в и из фондового рынка выше, множество сложных факторов, которые влияют на цены на акции. Это привело в текущем фондовом рынке есть более высокий риск, тенденция трудно предсказать взлеты и падения. В этой среде, инвесторы настоятельную необходимость обеспечения четкого понимания рисков своих доходов. Существует настоятельная необходимость в инвестором осуществлять более научный метод инвестиций. Вот она выбрала, чтобы описать отношения между риском и доходностью ценовой модели капитальных активов. Мы его применимость для изучения. Эта статья здесь данные, выбранные Шанхай фондовый рынок, который является в основном для применения САРМ для Шанхайской фондовой бирже. Основной метод сбора данных в соответствии с теорией САРМ, расчет, структурной модели, то регрессионного тестирования данных, чтобы исследовать применимость САРМ на Шанхайской фондовой рынок. Эмпирический анализ обнаружил, что корреляция между доходности акций и его значение β не является существенным. Автор считает, САРМ не распространяется на Шанхайской фондовой бирже. Несмотря на то, CAPM предположения суровым, но должен был признать, что нынешний Шанхай фондовый рынок еще не зрелый рынок, будущее все еще пройти долгий путь.
Ключевое слово：Капитал Asset Pricing Model， Шанхайская фондовая рынка， Регресс тестирование。
目 录
一、引言1
（一）研究背景1
（二）研究目的和意义..2
（三）研究思路4
二、文献回顾.. .. . .. 4