Matlab金融投资收益与风险的数学模型
关键词：金融投资；收益；风险；模型
Financial investment returns and risks of the mathematical model
Abstract：Application of mathematical statistics, operational research and computer simulation to establish the profits and risks of financial investment optimization model, and the use of Maple software model is obtained under different conditions of the optimal solution. For any amount of investment the model can attain the maximum expected income assets collocation scheme. The results show that, under the condition of market economy, want to obtain higher expected returns, funds must be invested to infants with different benefits, different risk of financial assets and not without risk of bank deposits. This will provide investors investment options to provide certain theoretical basis and practical investment decision scheme.
Key words: Financial； investment； Profit； Risk； Model
目录
1 引言 1
1.1 课题的目的和意义 1
1.2 国内外研究现状与发展趋势 2
1.3 文献综述
1.4 论文研究主要内容 3
2 问题提出与符号说明 4
2.1 问题提出
2.2 符号说明
5 数学建模与求解 7
6 实证分析 14
7 随机模拟 19
8 总结 21
9 致谢 22
10 参考文献 23
1 引言
1.1 课题的目的和意义
在现代商业、金融的投资中，任何理性的投资者总是希望收益能够取得最大化，但是他也面临着不确定性和不确定性所引致的风险，投资是要承担风险的，大的收益总是伴随着高的风险。在有很多种资产可供选择，又有很多投资方案的情况下，投资越分散，总的风险就越小。为了同时兼顾收益和风险，追求大的收益和小的风险构成一个两目标决策问题，依据决策者对收益和风险的理解和偏好将其转化为一个单目标最优化问题求解。传统的投资组合遵循“不要将所有的 鸡蛋放在一个蓝子里”的原则，将投资分散化。随着投资者对收益和风险的日益关注，如何选择较好的 投资组合方案是提高投资效益的根本保证。收益与风险之间总是存在难以调和的矛盾，怎样兼顾两者，寻找切实可行的决策思想是投资的收益和风险决策的一个重要问题，这就是本课题研究的目的和意义。
2 问题提出与符号说明
2.1问题提出
现在我们有一定的资金，想在市场中进行投资，投资每个项目都有一定的的收益和风险，怎么计划我们的投资使我们得到最大收益的同时，使我们所经历的风险最小。这就是我们要讨论的问题。现在我们把该问题转化为数学形式进行分析和讨论。
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