自助法在极大似然估计稳健性中的应用(3)

其中Y为观测向量，X为的设计矩阵，其秩为 , 为的未知参数向量，为的随机误差向量, 为n阶数字矩阵，矩阵元素为向量的函数，至少在的领域内可微。一般的，我们假设。
那么y的概率分布为

§2.2给出极大似然估计
根据上述给出的模型显然得到似然函数为
    (2.2)
    其中的未知参数是和 ,最大似然估计就是选取使得似然函数L达到最大的和 .要使L达到最大,对(2.2)式两边同时取自然对数,得                (2.3)
       在(2.3)式中对似然函数求最大值也就是对求最小值，就可得到一组参数估计量，