正态线性单方程计量经济模型的Bayes统计推断(2)
目前很多文献对正态线性模型的估计已经有了颇多研究,对他们进行了深入的探讨.如文献[1]介绍了多种统计方法,奠定了统计学的地位.文献[2]对回归模型以及对正态线性模型做了详尽地阐述,并对其性质也做出了深入分析,对统计学做出了巨大的贡献.1971年，美国著名计量经济学家阿诺德# 泽尔纳出版了第一部Bayes计量经济学方面的专著 , 主要是理论和方法的研究.近年来Bayes方法的研究主要集中在Bayes方法的实现, 即后验模拟和计算, 侧重于Bayes方法的实现和应用.以及一些实际样本并不服从正态分布,其大误差的频率比正态分布应有的频率稍高,即观察数据中有异常值.对于此,文献[5]给出了贝叶斯统计方法,并逐步发展为统计学的一个分支. 并解决了相应的渐进极小极大问题.文献[10]对多元回归模型的系数进行估计,并对统计方法进行比较.
1．正态线性有关概念
1.1计量经济模型的概念
本章讨论单方程计量模型的Bayes估计分析.不失为一般性，设所讨论的单方程计量 模型的内生变量为 ，外生变量为 ,随机扰动项为 ，它们之间有如下线性关系
（1.1.1）
若将（1）式所表示的 个随机方程用矩阵的形式表示，则有
（1.1.2）
式中， ， （1.1.3）
下面将分别就 已知和 未知2种情况来讨论有关参数的Bayes推断问题.