毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 会计论文 >

GRACH模型我国A股市场的星期日历效应和两会效应(3)

时间:2023-10-21 11:22来源:毕业论文
Rt=In（PT/P(T-1)） （ 1 ）Rt 代表股票在 t 日的对数收益率即市场收益率PT 代表股票指数第 t 日收盘点位 P(T-1) 代表股票指数第 t-1 日收盘点位,其中 t2 本文指标

Rt=In（PT/P(T-1)） （ 1 ）Rt 代表股票在 t 日的对数收益率即市场收益率PT 代表股票指数第 t 日收盘点位 P(T-1) 代表股票指数第 t-1 日收盘点位,其中 t≥2 本文指标采用对数的形式一方面可以解释时间序列数据“尖峰长尾”的非正态特征，

减少模型估计的麻烦；另一方面避免指数的绝对值变动所带来的影响。

GRACH模型我国A股市场的星期日历效应和两会效应(3):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_197646.html
------分隔线----------------------------
推荐内容
热点内容
随机论文

邮箱752018766#qq。com 鄂ICP备07010156号-10 | 本毕业论文网站所列资料来源于网络，均属于原创者所有，初衷是为大家在参考和学习交流之用，请勿做其他非法用途，转载必究。如无意之中侵犯您的版权或有损您的利益，请联系本站，经查实，我们会立即进行改正或删除相关内容。