基于EMD和分形理论的美元与国际油价的相关分析研究(10)
IMF2 0.0077 1.0000 0.0775 -0.0247 -0.0027 -0.0029 0.0357 0.0120 -0.0077 -0.0025 -0.0110
IMF3 -0.0101 0.0775 1.0000 0.0458 0.0016 -0.0065 -0.0006 0.0237 -0.0025 0.0038 -0.0082
IMF4 -0.0116 -0.0247 0.0458 1.0000 -0.0067 -0.0235 0.0649 -0.0053 -0.0404 -0.0294 0.0129
IMF5 -0.0065 -0.0027 0.0016 -0.0067 1.0000 -0.0094 0.0670 0.0032 -0.0775 0.0203 -0.0224
IMF6 -0.0206 -0.0029 -0.0065 -0.0235 -0.0094 1.0000 0.0698 -0.0591 0.0536 -0.0254 -0.0070
IMF7 -0.0088 0.0357 -0.0006 0.0649 0.0670 0.0698 1.0000 -0.2658 -0.1544 -0.0183 0.0946
IMF8 0.0027 0.0120 0.0237 -0.0053 0.0032 -0.0591 -0.2658 1.0000 -0.1378 -0.2603 0.1798
IMF9 -0.0026 -0.0077 -0.0025 -0.0404 -0.0775 0.0536 -0.1544 -0.1378 1.0000 0.1912 -0.1353
IMF10 0.0062 -0.0025 0.0038 -0.0294 0.0203 -0.0254 -0.0183 -0.2603 0.1912 1.0000 -0.3714
RES 0.0073 -0.0110 -0.0082 0.0129 -0.0224 -0.0070 0.0946 0.1798 -0.1353 -0.3714 1.0000
从表5可以看出IMF8、RES所占的方差贡献最大，方差越大，表示数据的离散程度越厉害，也说明了IMF8与RES波动比较平缓；从另一方面也可以看出，能量频率主要以IMF8以及RES为主。从表6中可以看出，全表中RES与IMF9的相关性系数最大为0.3714，这说明了WTI各阶IMF的相关系数都很小，各阶IMF之间没有明显的相关性，也表明了其波动频率彼此之间有明显的不同之处。
为了更直观地感受WTI各阶IMF的相关系数，在图6中列示了相关系数分布图。
图6 WTI各阶IMF相关系数图
3.3.3 美元指数与石油价格的相关性分析
为了更好地分析美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价之间的关系，本文通过求两者间的相关系数进行相关性分析。图7为1992年至2012年间美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价的年相关系数情况。
图7美元指数与WTI年相关系数图
由相关系数的判别法则可知，相关系数的绝对值越大，相关性越强，且相关系数在[-1,1]之间。可以从图7看出，在1992年至2012年这21年中，有3个相关系数是处于[-0.8,-1]之间，即表示这3年美元指数与WTI是呈现极强负相关的；有2个点是处于[0.6,0.8]之间，有5个点是处于[-0.8,-0.6]之间，即表示有7年美元指数与WTI是呈现强相关的；有2个点是处于[0.4,0.6]之间，有2个点是处于[-0.6,-0.4]之间，即表示有4年美元指数与WTI是呈现中等程度相关的；有1个点处于[0.2,0.4]之间，有4个点处于[-0.4,-0.2]之间，即表示有5年美元指数与WTI是呈现弱相关的；有2个点是处于[-0.2,0.2]之间，即有2年美元指数与WTI是呈现极弱相关的。从总体上来说，1992年至2012年间，美元指数与WTI相关性比较好。美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价的相关系数为：-0.6445，两数据的局部相关性系数是在整体相关系数上下波动的，大体上是呈现强负相关的，即表示美元贬值，牵引油价上涨，相反，美元升值，导致油价下跌，两者价格间的波动是存在着一定潜在的联系。
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