商业银行信用卡业务的风险及防范(3)
1.2.1 研究内容
以信用卡信用风险为主线，以商业银行信用卡风险为大框架，对国外信用衡量的老方法、新方法进行了总结归纳，并针对我国招商银行的信用卡信用风险评价提出了多变量线性模型，在此基础上提出了具体的对策和建议。
1.2.2 研究方法
a)理论研究与实证分析结合。本文主要是先阐释了风险评价的老模型和新模型，结合国内的情况和招商银行的数据，实证分析了客户信用卡信用风险评价问题，即利用计量经济工具，通过建立计量经济模型，应用回归分析建立了多变量线性模型。
b)对文献、资料进行研究与借鉴。目前，国内的信用卡风险管理研究的期刊论文确实不少，从中能学习到国内许多专家和学者的理论；另外，世界上知名的投资银行的研究成果、国外学者的研究模型对于我们都很有借鉴价值。
c)以模型为主分析问题。本文针对国内商业银行客户信用卡信用风险评价方法所存在的问题，提出了包含一个两分定性变量、两个定量变量的回归模型，包括模型优势、变量选取原因和建模步骤。
d)现状分析与数据紧密结合。比如说在招商银行现状分析时，用2007年至2011年的信用卡不良贷款率、活卡率说明招商银行的管理风险；还有，在第五章阐释信用风险的重要性时，2010、2011年信用卡逾期半年未偿信贷总额说明信用风险增长显著。
1.2.3 论文创新之处
本文结合国外新老信用风险评价模型，针对我国信用卡业务风险管理出现的问题，确立了信用卡信用风险评价模型；通过定性变量和定量变量的结合，使模型不同于一般的信用卡评分模型。
2 信用卡风险相关概念
2.1 信用卡风险种类
a) 信用风险
新巴塞尔协议中的信用风险指受信方拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给信用提供方带来的潜在损失。协议把信用风险分为了商业信用风险和银行信用风险。信用卡的信用风险属于银行信用风险的一种。
信用卡的信用风险主要是信用卡持有人到期不归还本金、利息或自身累计复利。信用卡信用风险主要是透支风险。
如果对透支风险再进行细分，可以分成善意透支和恶意透支。善意透支一般是由于持卡人忘记还款，特别是像新用卡人员没有养成按时还款的习惯，所以到期未还款的情况。
在商业银行的日常经营过程当中,恶意透支是信用卡最为常见的违约行为。恶意透支就是“持卡人获得一定信用额度后，以非法占有银行资金为目的，故意违反或规避信用卡章程和协议的规定，利用信用卡在一定信用额度内先预支后付款的功能大肆贷款消费，然后潜藏起来，逃避发卡银行的授权监督，并且经发卡银行催收后仍不归还。”[1] 一般来说，信用卡恶意透支行为，将在发卡银行留下不良的信用记录， 影响持卡人的个人信用。
b）欺诈风险
欺诈风险包括欺诈性申请和欺诈性刷卡。欺诈性申请可以分为伪冒办卡和虚假办卡。伪冒办卡：申请人在向银行提出信用卡申请时，冒用他人名义向银行递交申请资料，银行未执行有效的、严格的审批制度，造成申请通过。该类持卡人恶意透支后不履行还款。虚假办卡是指申请人在向银行提出信用卡申请时，向银行递交虚假的申请资料，但是身份资料是真实的，银行未执行有效的、严格的真实性核查和审批制度，造成申请通过。
欺诈性刷卡一般指因持卡人对信用卡保存不当而造成的风险。持卡人的部分信息或全部信息被欺诈者获取，欺诈者假冒真实持卡人进行贷款消费。
c) 操作风险
操作风险可根据商业银行信用卡的操作流程进行分类：